第九章 风险出现 中[第5页/共5页]

单单从玄月份合约下跌的环境来讲，不凋花基金并不担忧甚么，因为他们在十月份做了呼应的对冲。但是因为是套利组合，以是相邻月份之间的差价才是他们最为担忧的题目，而因为代价下落过快，使得不但是9、十月份的价差有所缩减，就连远月的价差也降落了很多。