人类眨眼的时候约莫是100毫秒,而高频买卖产生的时候在2毫秒到4毫秒之间,有技术上风的基金则更少,乃至能够将这个数字进步到纳秒的范围。
ps:ps:量化买卖的例子是按照光大乌龙指的事件写的,我也不记得之前有没有给书友们讲过。光大的量化模型道理就是书中所说的,只不过光大乌龙指首要的启事是资金阀没有节制好,随后又用股指期货做对冲,构成了典范的黑幕买卖。只是高频买卖,实在比较庞大,点点范例就充足了。这一章写得有些庞大,不敷故事性,大师随便看看就好了~趁便感激书友江南柳飞烟、南边的春季投来月票!
究竟上这类套利体例,钻的是市场和指数基金二者之间反应时候有所分歧的差价,而这类差价几近就是稍纵即逝,是以需求法度化的买卖,人的大脑底子就反应不过来。
1.03的30次方,说难不算难,说简朴也绝对谈不上简朴。学太高档数学的都晓得,在这类环境下用泰勒公式推导比较简朴一点。过了十几分钟,在足足写满了三张纸的末端,对方终究演算出一个大抵的成果,“如果是我出价的话,代价应当在0.412到0.433之间。”
天然,这位口试者的脸立即涨得通红。他并没有在第一时候分开集会室,反倒是盯着钟石的眼睛,直视了半晌后,鼓足勇气问道:“先生,我想问一下,这类口试的意义安在呢?如果我们需求计算的话,天然会由计算器和电脑代庖,你不感觉这类口试体例过分于掉队了吗?”
钟石笑了,“为甚么不能套利?固然这个指数反应的是全部金融板块的行情,但是因为包含的股票数量多,加上各个权重的比例又分歧,是以在我看来套利的空间大得很。”
固然心中微有不满。但是钟石仍然耐着性子解释道。
钟石一愣,心想没有见过如此胆小的买卖员,之进步入的买卖员们都在听到口试题目以后,一脸的面如死灰,在草草演算以后就低头沮丧地走了出去,而这个买卖员竟然质疑口试体例的不当,不得不说倒是有几分胆识。
正因为票面金额数额庞大,是以每个基点的计算就显得格外首要。普通来讲,股票方面,1%的涨跌幅算不上甚么,最多就是1港币丧失或者收益0.01的份额。但对于债券来讲,这微不敷道的1%,就足以引发轩然大波,因为这能够意味着一万到一百万港币的浮动。
钟石叹了一口气,微微点头。这都是第几个了,如何每一小我都在想着我来给他答案呢,“不,我需求的不是计算体例。而是精确答案,你明白吗?”